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차등보증금이란?

차등 보증금은 거래자의 포지션 리스크를 제어하는 일종의 리스크 관리 메커니즘이다.가격 변동이 큰 거래 환경에서는 단일하게 높은 레버리지를 사용하여 큰 포지션을 가진 거래자는 청산라인 이하의 손실을 입을 가능성이 높다.리스크 보증기금이 소진되면 자동청산 시스템은 촉발돼 다른 거래자에게 별도의 리스크를 줄 수 있다.

차등보증금은 동적 리스크 한도액 모드가 적용되어 포지션마다 초기 보증금율 및 유지 보증금율을 확인하며 이로써 포지션이 큰 거래자가 더 높은 초기 보증금을 지불해야 하고 사용할 수 있는 레버리지가 더 낮게 된다.

#주의: 다음 버전에서 해당 내용을 표시하지 않는다.##

동적 리스크 한도액

각각의 계약은 기초 리스크 한도액과 체증액이 있다.이런 파라미터들은 유지 보증금과 포지션 시작 보증금 요구사항을 결합해 포지션마다 완전한 보증금 요구사항을 계산하는 데 사용된다.

포지션 수량이 늘어나면 유지 보증금과 초기 보증금 요구도 높아진다.보증금율은 리스크 한도액 변경에 따라 올리거나 낮추게 된다.

현재 계약의 리스크 한도액 등급:

• 포지션 시작 리스크 등급= （포지션 가치+체결되지 않은 포지션 가치-기초 리스크 한도액)/체증액+1
• 포지션 리스크 등급= （포지션 가치 - 기초 리스크 한도액）/체증액+1

주의: 리스크 한도액 등급은 상향 반올림.

계약상품별 보증금 요구사항은 다음과 같다:

현재 리스크 등급 초기 보증금율: IMR= 리스크 한도액 등급*0.01

현재 리스크 등급 유지 보증금율: MMR=리스크 한도액 등급*0.005

주의 : 포지션이 시작시 시작 리스크 등급에 따른 대응 보증금이 동결된다.포지션 보유시 보유 리스크 등급에 따른 대응 보증금 요구를 만족해야 하며 보증금이 최저 유지 보증금을 만족하지 못할 경우 만족될 때까지 포지션이 자동청산(ADL)에 들어간다.

기초 데이터는 아래와 같다: